Kóspallag nevét a „kos parlag”, azaz birkalegelő kifejezésből eredeztetik. Az egykori puszta története 1756-ban kezdődik, amikor gróf Grassalkovich Antal szlovákokat telepített ide.
A XIX. sz. eleji Kőkereszt a falu déli részén arra emlékeztet, hogy a napóleoni háború sérültjeit ápoló márianosztrai hadikórház temetője volt ott. A Törökmező a törökök egykori táborhelyéről kapta a nevét, ma kedvelt kirándulóhely, régebben épült turistaházzal.
A „Bíber-vár”-nak nevezett római őrtorony maradványához Vác felé kell elindulni Kóspallagról. A közeli Fehér-hegyi kilátó csodálatos panorámája miatt népszerű. Kedvelt kirándulóhely a Börzsönyi Tájvédelmi Körzetben a kóspallagi horgásztó és Nagyirtás-puszta, ahonnan túraútvonal vezet fel a Nagy-Hideg-hegyre, meg a csóványosi kilátóhoz. Hosszabb pihenésre a Szent Orbán Erdei Wellness Hotel alkalmas.
